从高盛到多策略对冲基金｜揭秘北美 Quant 面试、能力要求与秋招准备要点（下）

孙博士留学会客厅 · Sep 17, 2026 · 24m

【本期嘉宾】Sena老师

Sena老师背景：

全球顶级多策略对冲基金之一担任Quantitative Researcher，曾就职于高盛，北京大学本科&全球Top MFEMasterprogram毕业

【主持人】孙博士

来Offer创始人。谷歌前高级软件工程师、面试官。南加州大学（USC）CS博士，主攻高效AI和搜索算法。麻省理工（MIT Sloan）商学院EMBA。

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00:00 孙博士抛出话题，Sena老师讲解投行卖方与对冲基金买方在盈利模式、工作模式及思维方式上的区别。Sena老师指出投行卖方本质是向客户销售金融产品并赚取管理费，工作模式偏向为客户量身定制策略、节奏快且自由度较低；而对冲基金买方则用客户资金直接投资，工作模式更偏向独立研究、自由度更高但压力更大。

05:53 投行卖方与对冲基金买方的奖金机制与职业稳定性对比。Sena老师介绍，卖方奖金通常为一口价，基于公司、部门及个人绩效评级，职业稳定性较强；买方奖金与策略盈利正相关，若持续亏损则可能无奖金，职业风险更高。

08:12 量化领域新人需掌握的AI与编程技能深度建议。Sena老师建议分为两类：专门做AI的组需深耕大模型算法，而其他量化研究员则应将AI视为工具，熟练运用以提升效率，无需盲目深耕。

10:13…